Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rfos.fon.bg.ac.rs/handle/123456789/2916| Title: | Primena algoritma veštačkih kolonija pčela u optimizaciji investicionog portfolija | Authors: | Radosavčević, Aleksa Martić, Milan Poledica, Ana |
Keywords: | вештачке колоније пчела;оптимизација портфолија;хеџ фондови;теорија ројева | Issue Date: | Sep-2024 | Publisher: | Faculty of Technical Sciences, Novi Sad | Abstract: | Основни циљ рада је да истражи могућност примене алгоритма вештачких колонија пчела при оптимизацији портфолија, конструисаног од 10 хеџ фонд индекса, који представљају различите инвестиционе стратегије. Извршена је глобална једнокритеријумска оптимизација по основу 4 одабрана критеријума ризика и конструисана су 4 портфолија. Евалуација успешности спроведена је поређењем приноса конструисаних портфолија са 2 општа хеџ фонд индекса током периода од 3 године и ребалансирањем портфолија на сваких 12 месеци. Портфолио оптимизован по основу критеријума условне вредности под ризиком бележи најбоље перформансе према свим анализираним метрикама, као и најкраће време у зонама негативних приноса. Резултати су показали да се помоћу алгоритма вештачких колонија пчела може конструисати портфолио који нуди упоредиви ниво перформанси у односу на стандардне хеџ фонд индексе |
URI: | https://rfos.fon.bg.ac.rs/handle/123456789/2916 |
| Appears in Collections: | Radovi istraživača / Researchers’ publications |
Show full item record
This item is licensed under a Creative Commons License
