Fazi sistem za algoritamsko trgovanje zasnovan na tehničkoj analizi

Abstract

Cilj ovog rada je projektovanje sistema za algoritamsko trgovanje zasnovanom na tehničkoj analizi cenovnih podataka i njegovo testiranje na međunarodnom deviznom tržištu. Svrha sistema jeste da istraži mogućnosti primene fazi zaključivanja u automatizovanom trgovanju finansijskim instrumentima. Sistem se sastoji više komponenti (tehničkih indikatora) koji na osnovu cenovnih podatka izvlače informacije o trendu, volatilnosti i sentimentu tržišnih učesnika. Na osnovu unapred definisanih logičkih pravila zaključivanja (trgovačke strategije), sistem samostalno ispostavlja kupovne/prodajne naloge i nadgleda otvorene pozicije. Trgovačka logika implementirana je korišćenjem klasičnog binarnog (Bulovog) i fazi kontrolera. Implementacija fazi logike pruža mogućnost da se sistem algoritamskog trgovanja nosi sa nepreciznošću i nelinearnošću u složenom okruženju kao što je devizno tržište. Predloženi sistem je testiran nad višegodišnjim istorijskim podacima o kretanju više valutnih parova. Upoređene su performanse klasične binarnog i fazi kontrolera u upravljanju trgovanjem kroz više vremenskih intervala.